MetaTrader Expert Advisor O Índice de Força Relativa de 2 períodos (RSI) pode funcionar como um sinal de entrada comercial de curto prazo. Depois de fornecer uma abundância de evidência de apoio em seu livro, Short Term Trading estratégias que funcionam. Larry Connors e Cesar Alvarez passaram a discutir um sistema que faria uso deste poderoso sinal de entrada. Sobre o Sistema O Sistema RSI Cumulativo foi construído para aproveitar o poder de usar o RSI de 2 períodos para identificar condições de sobrecarga de curto prazo. O sistema negocia exclusivamente o lado longo, alvejando os mercados que estão acima de sua média movente simples de 200 dias (SMA). O objetivo de cada comércio é identificar um mercado que tem tendência maior, mas está pulando para trás. O indicador RSI fornece o sinal de que o pullback foi muito longe e um salto é provável. Para melhorar o indicador RSI, Connors e Alvarez adicionaram o elemento cumulativo. Em vez de simplesmente tomar o valor RSI atual, eles optaram por somar os valores RSI do último número de dias X. Para todos os seus testes, eles usaram um valor de 2 para X. Isso significa que eles simplesmente adicionaram os valores RSI dos dois últimos fechamentos. Eles também introduziram Y como uma segunda variável que representaria o valor RSI acumulado que sinalizaria uma entrada. Isto significa que, desde que a condição de SMA de longo prazo fosse cumprida, o sistema entraria em um trade no lado longo sempre que o valor de RSI cumulativo caísse abaixo de Y. Em seus testes usaram valores de 35 e 50 para Y. Tenha em mente que Este valor Y é a soma de dois valores RSI, o que significa que ele será maior que os valores RSI padrão. Uma vez que uma negociação é sinalizada, a posição longa é mantida até o RSI de 2 períodos fechar acima de 65. Este é o número RSI padrão, não o número cumulativo. Connors e Alvarez realmente sugerem que você poderia usar um número de diferentes sinais de saída. Claramente, eles não colocam muita importância nas saídas. Uma vez que este é o que eles testaram, será o que usamos para este sistema. Regras de Negociação Entre Longo Quando: Preço gt 200 SMA LER de 2 Períodos Acumulados por X dias lt Y Saída de Longo Quando: 2-Período RSI gt 65 Backtesting Dados Connors e Alvarez backtested este sistema usando dois diferentes valores de Y. Ambos os testes foram realizados no SPY de janeiro de 1993 até dezembro de 2007. Eles usaram um valor de 2 para X em ambos os testes. Para o primeiro backtest, eles usaram um valor Y de 35, o que representaria dois valores de fechamento RSI que a média de 17,5. Este teste produziu 50 sinais de comércio ao longo de quase 15 anos. O sistema foi rentável em 88 desses negócios e fez uma média de 1,26 em cada comércio. O período médio de detenção para uma negociação foi de 3,7 dias. Para o segundo backtest, eles aumentaram o valor de Y para 50, o que representou dois fechamentos consecutivos que média de um período de 2 RSI período de 25. Ao aumentar o valor Y, eles estavam esperando para gerar mais sinais comerciais sem reduzir a rentabilidade do sistema. Este teste gerou um total de 105 negócios ao longo do mesmo período de 15 anos. O sistema foi rentável em 85,47 desses negócios e obteve um lucro médio de 1,05 em cada comércio. Este teste teve realmente um comprimento de comércio médio mesmo menor de somente 3.57 dias. Connors e Alvarez relataram que também testaram o sistema em outros índices e ETFs e receberam resultados semelhantes. Análise do Sistema Como se verifica, o aumento do valor Y dobrou o número de negócios, mas teve um impacto muito menor sobre os retornos. Seria muito interessante testar mais combinações de valores X e Y para ver como o seu ajuste afeta os retornos globais. Para que um sistema valha a pena negociar, ele tem que ser rentável, mas também tem que fornecer sinais de comércio suficiente. Não há nenhum ponto de negociação de um sistema que nunca produz sinais de comércio, mesmo se ele tem números ridiculamente alta rentabilidade. O segundo teste foi capaz de produzir o dobro do número de comércios, mas que ainda só ascendeu a uma média de cerca de sete comércios por ano. Um aspecto interessante que Connors e Alvarez apontam é que o segundo teste foi capaz de capturar a maioria dos ganhos do SPY, enquanto só está no mercado cerca de 20 do tempo. Porque o sistema negocia rapidamente e raramente, é possível que nós poderíamos aumentar seus retornos colocando o capital para trabalhar em algum outro lugar entre comércios. Melhorando o sistema A coisa que eu acho mais atraente sobre este sistema é a sua flexibilidade. As duas variáveis podem ser usadas para ajustar o rácio de comércios à rentabilidade. Os próprios autores sugerem que existem várias opções de saída que podem ser usadas. Finalmente, a negociação deste sistema lhe proporcionaria a capacidade de fazer algo mais com o seu capital, enquanto o sistema não está no mercado. Seria muito interessante ver se nós poderíamos melhorar os retornos que Connors e Alvarez publicaram testando variáveis diferentes, adicionando uma parada-perda dura para proteger nosso capital, e investindo o capital em algo seguro como T-bills enquanto não era Negociação. Dadas todas essas opções para melhorar, o Sistema RSI Cumulativo é muito interessante, e tudo se baseia em um sinal de entrada muito impressionante e bem pesquisado. 18 de setembro de 2017 That8217s ótimo, Andy. Eu aprecio o link. Eu acredito que you8217d faz bem para seguir um sistema 8211 mesmo que doesn8217t trabalho 8211 enquanto you8217re ainda novo para a negociação. Aprender a negociar é um problema tão aberto que é difícil saber como ensinar a si mesmo a habilidade. Seguir um sistema obriga você a se comportar de forma consistente. O comportamento consistente dá-lhe a oportunidade de obter mais feedback do mercado sobre what8217s trabalho eo que isn8217t. I8217m 100 confiante de que a lama jogar na abordagem de parede e ver o que doesn8217t varas obter alguém em qualquer lugar. It8217s melhor apenas põr sua cabeça para baixo e ir para algo 8211 específico apenas como you8217re que faz. Boa sorte e manter-me informado sobre o seu progresso 29 de novembro de 2017Forex estratégia comercial 47 (DOUBLE RSI) Enviado por usuário em 29 de outubro de 2017 - 12:05. Enviado por Victor I foi solicitado a filtrar este plano de negociação: O sistema é quase 100 precisas com backtesting, mas a vida comercial é kindoff diferente. Indicador: RSI com Período (2) colocado no RSI com Período (12) Para configurar rsi simplesmente coloque o rsi (12) em seu gráfico normalmente e, em seguida, arraste o rsi novamente E colocá-lo em cima do rsi (12) e entrar na configuração de dois. Isso funciona em plataformas MT4. REGRAS: Entrar Comprar Quando Rsi (2) atravessar Rsi (12) de baixo para cima e para cima Entrar Venda quando Rsi (2) cruzar Rsi (12) De cima e descendo. Take Profit: 20 pips Parar a perda: 30pips ou Swing High / Low Mas às vezes você apanhar com tendências realmente grandes (quando eu suspeito que um grande movimento eu uso uma parada de arrasto com uma alta tp) Este sistema tem tantos potenciais porque pode Ser usado em 5mins, 10mins, 15mins, 1hour, 4hours e bate-papo diário com eur / usd e Gbp / usd. Daí eu preciso de especialistas como você para olhar para ele e fazer recomendações, com refrence a como eu posso filtrar os fakeouts. Às vezes a cruz do rsi ocorreria mas antes que a formação da vela termine a cruz dissapaer. MINHAS RECOMENDAÇÕES: Porque você vai ver um monte de whipsaw e quando o RSI curto fecha em toda a RSI longo você teria perdido um monte de movimentos bons. Você precisa adicionar fisher padrão. Se você está negociando o 60min por exemplo: Quando o pescador é verde (COMPRAR) esperar por 2 RSI para ir abaixo do 12 eo pescador ainda COMPRAR em 1hr e 4hr, em seguida, olhar para comprar entrada. Eu troco uma COMPRA por um jogo de 1hr pescador verde. O gráfico abaixo mostra um exemplo de 2 COMPRAS e 1 VENDA. Por favor, deixe um comentário aqui se você tiver perguntas: Tópico: RSI (2) Estratégia RSI (2) Estratégia Estou agora bem em meu terceiro mês demo negociação e tomou a decisão de comércio ação de preço sem indicadores. Mês 2 foi muito bem sucedido, este mês não foi amável em tudo. Entre os muitos blogs forex que recebo no facebook e por e-mail, recebi um par de blogs interessantes (marcados abaixo) de onestepremoved que, chamou a minha atenção e, na minha opinião, são bem a pena ler. Em essência, descreve a pesquisa por Larry Connors e Cesar Alvarez sobre negócios de curto prazo usando Relative Strength Index com base em um período de 2 dias segmentação mercados (ações e ETFs em seu caso), que estavam acima da média móvel 200 dias simples. Como eu entendo eles formaram o Sistema RSI Cumulativo que entra em posições longas quando o RSI (2) cai abaixo de 35 e uma saída em 65. Tendo muito tempo em minhas mãos, eu comecei a mudar as configurações no meu indicador RSI e aplicando Para os meus gráficos. Eu passei agora algumas horas quotplaying com thisquot e eu acredito que usar o indicador de RSI (2) pode ter algum mérito para entradas. Eu olhei para entrar quando o RSI (2) se move acima de 10 e também 35, e eu olhei para ir curto quando o RSI (2) se move abaixo de 90 e 65. Com esses números sendo os pontos de gatilho. Mas talvez a entrada mais interessante seria entrar quando o RSI (2) inverte isto é entrar um curto quando o RSI (2) reverte por 4 ou 5 de seu atual alto e entra um longo quando reverte por 4 ou 5 de seu atual baixo. Para sair, gostaria de sugerir uma quantidade de pips. A maioria dos comércios estaria aberta por 1 a 3 dias, dependendo do seu alvo. Eu ainda não consegui um Stop, aparentemente os autores recomendam negociação sem um acho que a única maneira de ver se esta estratégia funciona seria construir um EA ou um indicador, mas se algum de vocês lendo isso, tem tempo para aplicar o RSI 2) para seus gráficos e dê uma olhada nas possibilidades que eu apreciaria seus comentários e recomendações. Iniciado em novembro de 2017 Posts 1 onestepremoved mudou sua melodia em RSI Engraçado como onestepremoved postou o artigo pro-RSI que você referenciou de volta em 2017, em seguida, em 2017 corajosamente reivindicado quotThe RSI doesnt trabalho em um vídeo do YouTube (procure-o, fácil de encontrar) e depois Publicou hoje um link para o artigo pro-RSI original de 2017 e incentivou as pessoas a conferir. Tenha cuidado lá fora Lotes de informações conflitantes, mesmo a partir da mesma fonte
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